焦點簡訊:國債期貨小幅收漲 2只債券取消發行|債市縱覽
債市重大事件
(資料圖片僅供參考)
PART1.
每日要聞
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期。】
1.為進一步擴大金融市場雙向開放，近日，中國人民銀行、國家外匯管理局聯合發布《中國人民銀行國家外匯管理局關于境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》，完善境外機構境內發行債券(以下簡稱熊貓債)資金管理要求，進一步便利境外機構在境內債券市場融資。
《通知》主要內容包括：一是統一銀行間和交易所市場熊貓債資金登記、賬戶開立、資金匯兌及使用、統計監測等管理規則。二是規范登記及賬戶開立流程，熊貓債發行前在銀行辦理登記，允許分期發行中首期登記開戶、后續發行后逐次報送發行信息，并可共用一個發債專戶。三是完善熊貓債外匯風險管理，境外機構可與境內金融機構開展外匯衍生品交易管理匯率風險。四是明確發債募集資金可留存境內，也可匯往境外使用。《通知》自2023年1月1日起施行。(信息來源：央行)
PART2。
因交易異常引起的停牌事件
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期。】
PART3.
取消發行&發行失敗事件
【9月22日，上海世茂股份有限公司宣稱，對“20世茂G4”展期。】
央行動態
央行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，2022年12月2日人民銀行以利率招標方式開展了20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%。同時，12月2日有80億7天期逆回購到期，市場凈回籠量60億元。
未來5個交易日，共有3170億元7天期逆回購到期，后續仍需密切關注央行公開市場操作力度。
一級市場(12月5日)
PART1。
發行與到期預告
12月5日預計共發行債券44只，發行額498.3億(不含同業存單)。
在利率債方面，政策性銀行債發行2只，共120.0億；地方政府債發行4只，共35.3億。
在信用債方面，金融機構債發行2只，共36.0億；短融發行21只，共172.0億；中票發行9只，共91.3億；公司債發行3只，共30.0億；企業債發行1只，共7.2億。
可轉債發行1只，共4.5億；可交換債發行1只，共2.0億。
各類型債券發行只數占比情況
12月5日到期債券共64只，到期額666.99億元。其中，回售債券7只，到期額36.33億；贖回債券2只，到期額20.0億；到期償付債券55只，到期額611.66億。
未來3月債券償還情況統計
PART2.
特色新債介紹
【利率債】
【地方政府債】
12月5日，預計2個省市將發行地方政府債4只，發行額35.3億。其中，專項債券2只，發行額26.1億；再融資一般債券1只，發行額4.2億；再融資專項債券1只，發行額5.0億。
分地區來看，上海發行地方政府債2只，發行額26.1億；青島發行地方政府債2只，發行額9.2億。
【同業存單】
同業存單方面，12月5日計劃發行742.2億，到期23.0億，發行額前五分別是：22中國銀行CD048、22農業銀行CD109、22寧波銀行CD336、22渤海銀行CD426、22恒豐銀行CD371。
其中，1M發行債券6只，共14.0億；3M發行債券12只，共154.0億；6M發行債券14只，共543.9億；9M發行債券2只，共1.8億；1Y發行債券5只，共28.5億。
從評級來看，發行主體評級為AAA的發行債券25只，共706.2億；發行主體評級為AA+的發行債券10只，共27.5億；發行主體評級為AA的發行債券3只，共6.5億；發行主體評級為A+的發行債券1只，共2.0億。
【非金信用債】
12月5日預計共發行非金信用債(短融、中票、公司債、企業債、資產支持證券)34只，共300.5億。
各類型非金信用債發行額占比情況
重要債券一覽表
二級市場(12月2日)
截至12月2日，與上一個交易日相比：
國債方面，截至18:00,10年國債活躍券報2.8950%，下行0.25BP.國開債方面，10年國開活躍券報3.0325%，上行1.25BP。
國債期貨方面，10年國債期貨主力合約收盤報99.610，漲0.07%；5年期國債期貨主力合約報100.730，漲0.07%；2年期國債期貨主力合約收盤報100.765，漲0.05%。
信用債方面，截至12月2日17:00，交易所成交量前三的債券為：21武經01、20遂昌01、19產城02；交易所漲幅前三的債券為：19濰坊Y1、20世茂G1、PR阿國投。
貨幣市場與收益率曲線(12月2日)
各期限中債國開債到期收益率走勢
各期限中債國債到期收益率走勢
12月2日，中債10年國債收益率報2.8676%，上行0.76BP；11月30日美國十年國債收益率報3.5300%，下行15.0BP.近期10年期美國國債收益率呈現階段上升趨勢，中美利差再次變為負值。
10年期中美國債到期收益率走勢
中債5年中短期票據(AAA)收益率報3.3195%，上行0.65BP；中債5年城投債(AAA)收益率報3.3952%，下行0.87BP。
注：信用利差以國開債收益率為基準
注：信用利差以國開債收益率為基準
市場預報
1.12月6日：澳洲聯儲議息會議。
2.12月7日：國家外匯儲備數據、海關貿易數據、加拿大央行議息會議。
可轉債打新
標簽： 國債期貨
